Primeramente, permite la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas en la configuración del sistema operativo de tu dispositivo. Para ello necesitarás:
Para Android 8 o posterior: toca el archivo APK de AdGuard descargado y luego pulsa Instalar. Si no se permite la instalación desde tu navegador, verás una pantalla que te informará al respecto. Desde esta pantalla, pulsa Configuración → Permitir desde esta fuente → Atrás → Instalar.